Алгоритмическая торговля

Стратегии алгоритмической торговли

Существует множество стратегий алготрейдинга, которые закладываются программистами в торгового робота. Основные из них:

• VWAP (Volume Weighted Average Price)

  Взвешенная по объёму средняя цена. Распределяет объемы заявок равномерно в течение определенного интервала времени по цене лучшего спроса или предложения, но не превышающей средневзвешенную цену за установленный период.

• Percentage of Volume

  Процент от объема торгов. Поддерживает фиксированный процент участия на рынке, который выбран пользователем. Торгует частыми и мелкими сделками, хорошо реагируя на скачки объема.

• TWAP (Time Weighted Average Price)

  Взвешенная по времени средняя цена. Исполняет заявки, равномерно разбивая их по равным промежуткам времени. Стратегия не учитывает прогнозируемое изменение объемов торгов, которое может отрицательно воздействовать на рынок.

• Iceberg

  Айсберг. Выставленная заявка на продажу или покупку не показывает полный размер биржевой заявки. Потенциальные покупатели видят только часть заявки, и только после ее исполнения публикуется следующая часть. И так до ее полного исполнения.

• Арбитраж

  Биржевой робот использует арбитраж, покупая актив дешевле на одной площадке и сразу продавая дороже на другой, рассчитывая на выравнивание цен. Арбитражная стратегия почти безрисковая, так как сделки краткосрочные, а доходность формируется за счет высокой частоты операций.

• Трендследящая стратегия

  Задачами стратегии являются: раннее выявление зарождающегося тренда посредством различных индикаторов технического анализа, выдача сигналов к торговле в направлении тенденции и выдача сигналов о закрытии позиции при появлении признаков окончания тенденции.

• Скальпинг

  Стратегия скальпинга заключается в использовании высокочастотных роботов для открытия и закрытия позиций за доли секунды с целью получения небольшой прибыли. Эта стратегия чаще применяется на срочных рынках с низкой комиссией.

• Парный трейдинг

  Стратегия краткосрочных внутридневных спекулятивных операций использует высокочастотных роботов для быстрого открытия и закрытия позиций с небольшой прибылью. Чаще применяется на срочных рынках с низкими комиссиями.